Фильм «Девушка из Дании» — это пронзительная биографическая драма, рассказывающая историю датских художников Герды и Эйнара Вегенеров. Всё начинается с безобидной просьбы Герды posить для портрета в женской одежде, но забава неожиданно пробуждает в Эйнаре глубоко подавленное чувство принадлежности к другому полу.
Действие разворачивается в мрачной альтернативной реальности, где после катастрофической эпидемии и ядерного конфликта Великобритания превратилась в полицейское государство под властью жестокого канцлера. В этом мире нет личных свобод, царит тотальная слежка, а любой инакомыслящий безжалостно уничтожается секретными службами.
Алфи — харизматичный англичанин, обитающий в Нью-Йорке. Его работа шофёром лимузина в маленькой фирме лишь фон для главного занятия: соблазнения женщин, которые без ума от его обаяния и свободы. Он меняет партнёрш как перчатки, избегая любых обязательств и считая себя королём этого лёгкого, ни к чему не обязывающего существования.